Moving averages tidak mewah dan glamor. Nama itu tidak mengesankan dan Anda tidak bisa menyombongkan diri bahwa Anda memiliki alat rahasia khusus. Namun, rata-rata bergerak mungkin adalah teknik tunggal yang paling berguna dalam toolkit analisis teknis dan merupakan basis dari banyak indikator. Mata Anda mencoba melihat keteraturan dalam diagram batang, dan hal itu terjadi dengan mengosongkan arus pasang dan rendah outlier, yang dianggap "berisik," dan mencari sebuah pusat. Rata-rata bergerak menghemat mata Anda dengan meratakan harga dan arus pasang surut sehingga Anda dapat lebih mudah melihat arah harga bergerak. Rata-rata bergerak menguraikan arah harga saat ini, tapi selalu dengan lag.
Perhitungan
Rata-rata bergerak adalah rata-rata harga yang sederhana, hampir selalu merupakan harga penutupan, dimana Anda menambahkan data periode baru dan mengurangi data periode pertama untuk menjaga jumlah periode tetap konstan. Katakanlah Anda memiliki 10 nilai harga. Anda menghitungnya dan membagi dengan 10. Periode berikutnya, Anda menjatuhkan titik data pertama, menambahkan data baru hari ini, dan bagi dengan 10 lagi. Dengan menambahkan periode dan menjatuhkan periode, rata-rata "bergerak".
Itu akan menjadi rata-rata bergerak sederhana. Setiap titik data memiliki bobot yang sama. Anda juga bisa memasukkan data yang lebih baru lebih banyak sehingga rata-rata bergerak mendekati harga sekarang dan lebih mewakili apa yang sedang terjadi. Ada dua cara untuk melakukan ini - rata-rata bergerak eksponensial dan rata-rata pergerakan tertimbang. Secara teknis, keduanya rata-rata bergerak "tertimbang". Yang pertama ditimbang secara eksponensial, dan "bobot" polos memiliki bobot progresif individual yang diterapkan pada setiap titik data. Semua platform perdagangan menawarkan variasi rata-rata yang bergerak ini, sehingga Anda tidak benar-benar perlu mengetahui bagaimana cara menghitungnya dengan tangan, walaupun Anda dapat melakukannya dengan mudah di Excel atau perangkat lunak sejenis.
Itu akan menjadi rata-rata bergerak sederhana. Setiap titik data memiliki bobot yang sama. Anda juga bisa memasukkan data yang lebih baru lebih banyak sehingga rata-rata bergerak mendekati harga sekarang dan lebih mewakili apa yang sedang terjadi. Ada dua cara untuk melakukan ini - rata-rata bergerak eksponensial dan rata-rata pergerakan tertimbang. Secara teknis, keduanya rata-rata bergerak "tertimbang". Yang pertama ditimbang secara eksponensial, dan "bobot" polos memiliki bobot progresif individual yang diterapkan pada setiap titik data. Semua platform perdagangan menawarkan variasi rata-rata yang bergerak ini, sehingga Anda tidak benar-benar perlu mengetahui bagaimana cara menghitungnya dengan tangan, walaupun Anda dapat melakukannya dengan mudah di Excel atau perangkat lunak sejenis.
Weighted Moving Average
Katakanlah, Anda memiliki serangkaian 3 titik data. Anda menerapkan berat 3 sampai hari ini, 2 sampai kemarin, dan 1 sampai hari pertama. Harga hari ini tiga kali lebih berat dari harga tiga hari yang lalu. Pada contoh di bawah, rata-rata tertimbang bergerak untuk USD / JPY keluar pada ¥ 100,63, sedikit lebih tinggi dari rata-rata pergerakan sederhana namun benar mencerminkan pergerakan harga yang lebih besar antara Hari 2 dan hari ini.
Trik:
Anda harus ingat untuk menjumlahkan faktor pembobotan dengan benar. Sangat mudah untuk melupakan bahwa ketika Anda berkembang biak satu sama lain, tidak ada yang terjadi pada jumlah dasar, tapi bila Anda menambahkannya ke seri, seri naik satu kali. Ini mungkin tampak terlalu jelas untuk disebutkan, tapi bila Anda membagi jumlah tertimbang dengan 5 dan bukan enam, Anda bisa menggaruk kepala untuk menemukan kesalahan Anda.
Moving Average Eksponensial
Alih-alih menerapkan bobot numerik tetap, rata-rata pergerakan eksponensial dihitung dengan menerapkan "konstanta pemulusan" yang ditetapkan untuk setiap jumlah hari tertentu dalam rata-rata bergerak. Rumusnya adalah:
Dimana N - jumlah periode.
Contoh:
EMA 10 hari = 2 / (10 + 1) = 18,8%
EMA 20 hari = 9,52%
EMA 50 hari = 3,92%
Jumlah persentase ini diterapkan pada titik data terakhir yang ditambahkan ke rangkaian, sehingga titik data terakhir dalam moving average eksponensial 50 hari ditimbang sebesar 3,92%, namun dalam 10 hari, sebesar 18,8%, jelas jauh lebih tinggi. jumlah. Data rata-rata bergerak eksponensial rata-rata adalah data yang paling baru dan sejauh ini merupakan teknik rata-rata bergerak yang paling banyak digunakan dalam grafik Forex.
Perbandingan tiga jenis moving averages disajikan pada gambar di bawah ini. Rata-rata bergerak paling atas adalah sederhana. Yang biru berikutnya eksponensial. Bagian bawahnya berwarna ungu.
Nomor yang paling banyak digunakan adalah 10 periode, 20 periode, 50 periode, dan 100 periode. Untuk pekerjaan grafik harian, 200 hari biasanya ditambahkan karena ini adalah angka "jangka panjang" ajaib dan bisa menjadi kekuatan yang kuat saat mendekati harga sekarang. Beberapa analis menggunakan periode 100 dan 200 pada semua grafik, bahkan per jam, walaupun tidak ada bukti bahwa ini menambahkan nilai tertentu. Misalnya, nama yang tidak kalah penting dari tim analisis teknis Citigroup terkadang akan memberi nama rata-rata pergerakan 200 periode dari grafik 4 jam. Seperti dalam semua hal yang berkaitan dengan analisis teknis, metrik penting dan memperhitungkan kemampuan pergerakan pasar jika sejumlah pedagang membelinya.
Sinyal Crossover
Teknik yang sering digunakan adalah dengan mempertimbangkan harga yang melintasi moving average sebagai sinyal perdagangan. Misalnya, Anda menempatkan rata-rata pergerakan 10 hari di bagan Anda dan membeli saat harga melewati di atas 10 hari, dan menjual saat melintasi di bawah 10 hari. Ini adalah aturan dasar trading yang teruji dan benar. Lihat bagan contoh yang menunjukkan harga di atas rata-rata bergerak dengan panah yang menyertainya yang menunjukkan "beli." Di sisi kanan grafik, Anda melihat sebuah crossover ke sisi negatif dan panah mengarah ke bawah - sell. Jika Anda telah melakukan perdagangan yang tepat ini, membeli di tempat terbuka pada hari setelah crossover dan menjual pada penutupan pada hari crossover sisi negatif, keuntungan Anda adalah 147 poin:
Tapi segera, Anda dapat melihat masalah dengan aturan perdagangan ini - terkadang harga akan melanggar rata-rata pergerakan hanya satu atau dua hari, seperti yang ditunjukkan di lingkaran. Dalam kasus ini, kami mengabaikan pelanggaran satu hari, namun jika Anda mematuhi peraturan perdagangan surat tersebut, Anda pasti akan dicambuk - keluar hanya setelah satu atau dua hari hanya untuk mengembalikan posisi semula. Whipsaws sangat, sangat umum dalam harga / moving average crossover trading rule. Solusi yang mungkin adalah meminta harga berbalik lebih dari satu hari, atau dua atau tiga kali. Anda juga dapat menambahkan bantalan pengaman ke rata-rata bergerak, yang idealnya akan didasarkan pada catatan sejarah jumlah poin optimum untuk ditambahkan atau dikurangi agar terhindar dari cambuk. Perhatikan bahwa jumlah titik optimum untuk crossover downside palsu mungkin berbeda dari jumlah titik optimal untuk crossover terbalik palsu karena bias tren, dan jumlah titik optimal akan berubah seiring waktu karena mata uang menjadi sedikit banyak berubah-ubah.
Tip utama:
Jika Anda ingin menempatkan rata-rata bergerak pada grafik Anda, selalu gunakan warna yang sama untuk periode 10, 20 periode dan seterusnya. Dalam waktu singkat, Anda akan secara tidak sadar mencatat di mana harganya relatif terhadap rata-rata pergerakan penting ini.
Add Your Comments