Relative strength index (RSI) adalah salah satu konsep utama dalam analisa teknikal. Ini dirancang oleh Welles Wilder (yang juga menemukan ATR dan sistem stop-and-reverse parabola ), namun yang lain telah memodifikasi dan mengadaptasi konsep dasar Wilder, jadi Anda akan melihat berbagai versi. Anehnya, tiga adapter teratas semuanya memiliki nama yang dimulai dengan huruf C - Cardwell, Cutler, dan Chande.
Konsep inti adalah manipulasi aritmatika rasio upmoves terhadap
downmoves selama periode tertentu untuk mengubah rasio ke osilator yang
berkisar antara nol dan 100. Garis RSI mengukur momentum namun memiliki
keuntungan tambahan untuk menandakan akhir gerakan, Karena kita
menganggap momentum gagal melebihi harga.
Perumusan dimulai dengan kekuatan relatif, yang didefinisikan sebagai
rata-rata pergerakan eksponensial 14-periode penutupan pada hari-hari
ketika penutupan berada di atas terbuka dibagi dengan rata-rata
pergerakan eksponensial 14 periode tutup pada hari-hari ketika penutupan
di bawah area terbuka.
Perhatikan bahwa 14 periode adalah ide Wilder namun kemudian adaptor
juga merekomendasikan periode 9 dan 25, atau Anda dapat melakukan
backtest untuk menemukan jumlah optimum untuk mata uang dan jangka waktu
Anda.
Misalnya, katakanlah mata uang Anda ditutup lebih tinggi pada 9 dari 14 hari. Anda rata-rata mendapatkan keuntungan harian pada 9 hari tersebut namun menggunakan 14 hari sebagai pembagi (bukan 9).
Anda akan rata-rata kehilangan harian pada 5 hari yang hilang, juga
membaginya dengan 14. Bagi hari-hari kemenangan dengan kehilangan hari
dan Anda memiliki kekuatan relatif.
Setelah Anda memiliki kekuatan relatif atau RS, Anda mengubahnya menjadi osilator seperti ini:
RSI seperti nilai osilator stokastik dengan
nilai yang tinggi (Wilder disarankan 70) terlihat mewakili kondisi
jenuh beli dan di bawah angka rendah (Wilder disarankan 30) dipandang
oversold. Perangkat lunak hampir selalu menampilkan garis horizontal pada level ini. Anda bisa menggunakan RSI untuk menghasilkan sinyal beli dan jual di level ini.
Lihat tabel di bawah ini untuk RSI dasar (jendela bawah). Lingkaran tersebut menunjukkan mata uang overbought dan cenderung turun.
RSI menunjukkan bahwa pasangan mata uang tersebut overbought.
RSI menunjukkan bahwa pasangan mata uang tersebut overbought.
Aplikasi lain yang berguna dari RSI adalah untuk mengidentifikasi
divergensi, dimana indikator mulai mengarah ke bawah sementara harga
masih mengarah ke atas. Jenis divergensi lain adalah ketika harga membuat tinggi atau rendah baru namun RSI tidak mengkonfirmasi. RSI mungkin lebih tinggi, tapi tidak pada tinggi tertinggi terakhir. Dalam kedua kasus tersebut, divergensi merupakan peringatan akan adanya perubahan arah tertunda. Keandalan keputusan perdagangan berbasis divergensi sangat tinggi.
Aplikasi lain adalah sesuatu yang disebut Wilder sebagai "ayunan kegagalan," yang mengidentifikasi pembalikan yang tertunda.
Kegagalan bullish terjadi saat RSI bergerak di bawah 30 melewati level
jenuh jual, berbalik kembali di atas 30, namun mundur kembali di bawah
30. Setelah itu tembus di atas 30 dan menahannya. Anda sekarang dapat mengharapkan pindah ke ujung spektrum yang lain. Perhatikan bahwa Anda hanya melihat indikator RSI tanpa mengacu pada harga yang mendasari.
Kegagalan bearish adalah bayangan cermin.
RSI membuat puncak di atas 70 sampai, katakanlah, 75, jatuh kembali di
bawah 70 sampai, katakanlah, 60, dinamai titik gagal, tapi puncaknya
lagi - meski tidak sesuai dengan puncak sebelumnya 75. Ini adalah
kegagalan untuk mencocokkan Puncak pertama yang menandainya sebagai
ayunan kegagalan, dan Anda ingin menjual saat harganya turun di bawah
70. Banyak analis menganggap 60 dan 40 sebagai kandidat bagus untuk
kegagalan ayunan. Lihat grafik berikutnya untuk kegagalan bearish swing. Dalam kasus ini, kami juga memiliki peringkat ganda kasar di seri harga yang mendasarinya, tapi tidak selalu demikian.
Anda juga dapat menggunakan RSI sebagai indikator konfirmasi untuk indikator lainnya, terutama perpindahan rata-rata bergerak.
Akhirnya, Anda dapat sering melihat pola bagan di RSI, seperti atasan
ganda, bahu kepala dan bahu, dan sebagainya. Anda bahkan dapat menarik
garis support dan resistance pada indikator, yang tidak aneh seperti
yang terlihat - lagipula, Indikatornya hanya data harga yang sama
seperti pada grafik biasa, hanya ditata ulang sedikit.
Bagan berikutnya menunjukkan mata uang berbeda yang bergerak dari overbought, dengan double top, hingga oversold. Perhatikan bahwa downbar besar di dekat akhir seri harga datang setelah garis leher atas ganda rusak - efek klasiknya. Perhatikan bahwa bagan ini tidak menggambarkan ayunan kegagalan karena puncak kedua melebihi puncak pertama. Kegagalan ayunan memiliki perayapan kedua di atas garis overbought yang tidak sesuai dengan puncak pertama.
Hati-hati untuk menjaga perbedaan antara indeks kekuatan relatif pada
satu keamanan dan "kekuatan relatif", yang merupakan rasio di mana Anda
membagi harga dua sekuritas (seperti kekuatan relatif dari perak vs
emas). Logikanya, kita tidak menggunakan kekuatan relatif di Forex karena kita memiliki cross-rates untuk fungsi itu.
Add Your Comments